En la pega el otro día con un compañero teniamos que mostrar un texto en un alert de Javascript, el problema comenzó cuando no podiamos mostrar los clasicos ´ como en html, así que investigando un poquito por la red encontré la solución.

UNICODE

Si en vez de colocar los caracteres con á l lo realizas de la siguiente forma

alert("El a"+'\u00f1'+"o, es en el que estamos");

Verás un bello alert con una Ñ .
Como se fijarán lo que se muestra en ese alert es una Ñ la cuál es un caracter especial y los cuales también pueden mostrarse dentro de un alert.

A continuación una lista con varios caracteres y el unicode respectivo

http://lefunes.wordpress.com/2007/11/14/caracteres-especiales-en-javascript/

Espero les sirva

Saludos tuto